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Fear and Greed Index, was ist das?

Als Fear and Greed Index wird typischerweise der Stimmungsindikator von CNN bezeichnet, welcher anhand verschiedener Kennzahlen eine relative Bewertung des Aktienmarktes auf Basis der Emotionen Angst und Gier vornimmt. Anleger können diesen Index nutzen, um einen Eindruck der aktuellen Marktstimmung zu erhalten und daraus Schlüsse für ihre Anlageentscheidungen und Strategien abzuleiten.
Der Fear and Greed Index (deutsch: Angst-und-Gier-Index) ist ein Indikator, der von einigen Anlegern zur Bewertung der Börsenstimmung verwendet wird. Er wurde im Jahr 2012 von CNNMoney entwickelt, um zwei der wichtigsten Emotionen (Fear = Angst & Greed = Gier) an der Börse zu messen.
Die Annahme dahinter war, dass Angst und Gier starke Emotionen sind, die das Anlegerverhalten beeinflussen können. Das kann sich wiederum auf die Aktienkurse auswirken. Daher könnte der Index theoretisch verwendet werden, um festzustellen, ob der Aktienmarkt aktuell fair bewertet ist.

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Wie wird der Index berechnet?

Er besteht aus 7 Teilen die ein Gesamtbild ergeben.

Fear and Greed Index – Aussage
Jeder dieser sieben Indikatoren des Angst-und-Gier-Indexes wird auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen. Zur Berechnung des Index wird ein gleich gewichteter Durchschnitt der einzelnen Indikatoren gebildet. Ein Wert von 50 gilt als neutral. Ein Wert darunter als Angst, während ein höherer Wert mehr Gier als üblich signalisiert.

 

Quelle: cnn.com

Stock Price Momentum
Der Stock Price Momentum Indikator vergleicht den aktuellen Stand des breiten Aktienmarktindex Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) mit seinem 125-Tage Durchschnittskurs (125-day moving average) verglichen.
Steht der Kurs S&P 500 nah an seinem 125-Tages-Durchschnitt, so würde dieser Indikator als Ergebnis Neutral anzeigen. Steht der Kurs des S&P 500 über dem 125-Tages-Durchschnitt, so würde dies zu einer Tendenz in Richtung eines Ergebnisses von Gier führen, während ein Kurs unterhalb des 125-Tage-Durchschnitts als Angst gewertet würde.

Stock Price Strength
Der Stock Price Strength Indikator vergleicht die Anzahl der Aktien, welche an der New York Stock Exchange (NYSE) neue 52-Wochen-Höchststände erreichen, mit der Anzahl an Aktien, welche an der New York Stock Exchange neue 52-Wochen-Tiefstände erreichen.
Ein neutrales Ergebnis würde bei einem ungefähren Gleichgewicht zwischen neuen Höchstständen und neuen Tiefständen erzielt. Dementsprechend würde eine erhöhte Anzahl an Höchstständen im Verhältnis zu neuen Tiefständen zum Ergebnis der Gier führen, wohingegen das Gegenteil zum Ergebnis der Angst führen würde.

Stock Price Breadth
Der Stock Price Breadth Indikator analysiert die Handelsvolumen von Aktien, welche aktuell steigen, sowie von Aktien, welche aktuell fallen.
Sollten höhere Handelsvolumen in steigenden Aktien zu finden sein, so würde dies zu einem Ausschlag des Indikators in Richtung Gier führen. Sollten höhere Handelsvolumen in fallenden Aktien zu finden sein, so führt dies zu einem Ausschlag in Richtung Angst. Sollte keine Tendenz erkennbar sein, so ist das Ergebnis Neutral.

Put and Call Options
Der Put and Call Options Indikator basiert auf dem Open Interest von Optionen. Er setzt die Anzahl an offenen Put-Optionen mit der Anzahl an offenen Call-Optionen ins Verhältnis.
Sollte der Absicherungsbedarf zurzeit besonders hoch sein, drückt sich dies in einer steigenden Anzahl an Put-Optionen aus. Somit würde eine erhöhte Anzahl an Put-Optionen zu dem Ergebnis der Angst führen, während eine erhöhte Anzahl an Call-Optionen zu dem Ergebnis der Gier führen. Ist keine klare Tendenz zu erkennen, führt dies zu einer neutralen Wertung.

Junk Bond Demand
Der Junk Bond Indikator analysiert den Spread, also die Differenz, zwischen den Renditen von Anleihen mit geringerer Bonität, den sogenannten Junk Bonds, und den Renditen von Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade).
Ein besonders hoher Spread zwischen den Renditen würde im Ergebnis der Angst resultieren, da Investoren einen höheren Risikoaufschlag als üblich für Anleihen minderer Bonität verlangen. Das Gegenteil würde zu dem Ergebnis Gier führen, wohingegen ein moderater bzw. typischer Spread zu dem Ergebnis Neutral führen würde.

Market Volatility
Der Market Volatility Indikator vergleicht den CBOE Volatilitätsindex (VIX) mit seinem 50-Tages-Durchschnitt. Der VIX misst die Volatilität der Aktien des S&P 500.
Steht der Index deutlich über dem 50-Tages-Durchschnitt, bedeutet dies, dass eine erhöhte Volatilität am Markt herrscht, was für Angst spricht. Ein neutrales Ergebnis würde bei einem Stand knapp unter oder auf dem 50-Tages-Durchschnitt erreicht, wohingegen ein sehr geringer VIX für Gier spräche.

Safe Haven Demand
Der Safe Haven Demand Indikator vergleicht die Performance von Aktien mit der Performance von sogenannten Treasuries, also Staatsanleihen der USA, in einem Zeithorizont von 20 Tagen.Bei einer Outperformance der Aktien gegenüber den US-Staatsanleihen wird dem Markt eine allgemeine Gier zugeschrieben, während eine Outperformance der Treasuries für Angst am Markt spricht. Bei einer leichten Outperformance von Aktien oder einer Parität wird als Ergebnis Neutral ausgewiesen.

 

 

 

 

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